La misurazione e la gestione del rischio di interesse

Overview

L’aumento dei tassi di interesse, insieme alle proposte delle banche di stipulare contratti derivati insieme ai finanziamenti, richiedono di approfondire la questione del rischio di interesse e delle possibili coperture. I contenuti del corso riguardano l’origine e la misurazione dell’esposizione al rischio di interesse, la descrizione dei tassi di interesse a pronti e a termine, la comprensione dei principali strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio, l’impostazione di alcune politiche di copertura.

Programma

I tassi di interesse di riferimento sull’Euro (Euribor, Ester) e su altre valute
I tassi del mercato finanziario: i tassi a pronti e i tassi a termine
L’analisi e la misurazione dell’esposizione al rischio
Gli strumenti finanziari derivati come strumenti di copertura del rischio
La copertura del rischio con contratti a termine: Forward rate agreement, Interest Rate Swap
La copertura con opzioni: Cap, Floor, Collar
Esempi di politiche diverse di copertura dell’esposizione

In breve

Sessioni

Webinar, 15 e 20 febbraio 2024, 9.00-13.00

Docenti

Paolo Primavera

Area Tematica

Amministrazione finanza e controllo

Product Specialist

Claudia Menchetti

051 4151933

Scrivici

Faculty

Paolo Primavera

Sessioni

Data	Orari	Sede	Durata

dal 15 Feb 2024 Guarda info e date	dalle 09:00 alle 13:00	Webinar	8H	ACQUISTA A 420 € + IVA
Informazioni Orari dalle 09:00 alle 13:00 Durata 8H Luoghi Referente Claudia Menchetti Scrivici Docenti Paolo Primavera Promozioni Prezzo scontato per gli associati Confindustria Emilia Area Centro Specifiche date e orari 15 e 20 febbraio 2024, 9.00-13.00 ACQUISTA A 420 € + IVA

Allegati

scarica

la scheda di iscrizione

Ti potrebbe interessare anche

Promozioni

Sconto per associati Confindustria Emilia Area Centro

Amministrazione finanza e controllo

Webinar, dal 22 Febbraio 2024

Roberto Aprile
Cristina Aprile

Scopri di più